首页  关于嘉发  资讯中心  基金产品  基金持有人服务  嘉发招聘  《嘉发公益基金会》  
 
基金管理人简介
投资理念和方法
历史业绩
发展成果
业务发展规划
 
嘉发财富种子
嘉发分子量化
嘉发信宝传奇
 
地 址:广州市天河区天河北路689号光大银行大厦1702-1703室
电 话:020-28107188
邮 箱:info@jiafafund.com

资讯中心 您现在的位置:首页 > 资讯中心  
 
量化的风险管理
来源:本站 2014-2-25 12:36:10 作者:管理员   浏览次数:3054

 

风险,就是你的投资组合的影子,永远形影不相离。老子早已说过:无执则无失。一旦你开始执行某一策略,则一定会出现得失两个结果。如果市场按照你框定的方向或模型去走,则获取投资回报。如果市场没有按你的预期去走,则必失无疑,这就是你的策略风险。

我们永远无法知晓下一秒会发生什么事,所以也无法预知执行某一策略之后,是得还是失。皆因兵无常势,水无常形。

做价值投资的,惧怕市场出现趋势下跌;

做趋势的,惧怕市场震荡;

做震荡反转的,惧怕遇到市场单边趋势出现。

收益与风险总是如影相随,但幸好,现代科技已经有了对付影子的办法:就是无影灯:利用多光源照明,光源互补消除阴影。

在量化的世界里,策略必须是多样的,资产必须是多元的,资金分配必须是多样的。这就是获取持续稳定收益的致胜之道。

John.zhou.

2014/2/25



关闭窗口】   

深圳市嘉发资产管理有限公司 COPYRIGHT©2018 WWW.JIAFAFUND.COM
客服电话:020-28107188 邮箱:info@jiafafund.com 粤ICP备13041196号
联系地址:广州市天河区天河北路689号光大银行大厦1702-1703室